ETF Research & Analysis Hub

Il gold standard per l'analisi quantitativa avanzata di portafoglio e asset allocation.

• Simulazioni Monte Carlo e stress test stocastici
• Regressione fattoriale (Fama-French a 3 e 5 fattori, AQR Momentum)
• Matrici dinamiche di correlazione e covarianza tra asset class
• Ottimizzazione della frontiera efficiente (Mean-Variance, CVaR, Black-Litterman)

Piattaforma di backtest specifica per investitori europei con database di ETF UCITS reali.

• Simulazione realistica di Piani di Accumulo del Capitale (PAC) ricorrenti
• Aggiustamento automatico per inflazione europea e valuta EUR
• Regole di ribilanciamento periodiche o per soglie percentuali
• Calcolo automatico di CAGR, Max Drawdown, Volatilità e Sharpe Ratio

Motore di backtesting quantitativo ad alte prestazioni con simulazione avanzata di leverage e costi.

• Modellazione di ETF a leva, tassi di indebitamento (borrow costs) e cash drag
• Analisi dei rolling returns su finestre temporali multiple personalizzabili
• Confronto visivo dettagliato dei drawdown storici e tempi di recupero

Interfaccia analitica di livello professionale stile Bloomberg Terminal per dati e trend di mercato.

• Graficazione quantitativa avanzata di spread, performance relative e ratios
• Matrici di correlazione cross-asset in tempo reale tra ETF, azioni, bond e commodity
• Scomposizione dettagliata dei flussi di capitale (fund flows) e liquidità

Database di monitoraggio quantitativo continuo delle principali strategie di Lazy Portfolio.

• Monitoraggio di All Weather (Ray Dalio), Golden Butterfly, Permanent Portfolio, 60/40
• Statistiche di rendimento composto, deviazione standard, Sharpe, Sortino e Max Drawdown

Il database più utilizzato dagli investitori europei per la selezione di ETF conformi UCITS.

• Filtri granulari per dividendi (Acc/Dist), metodo di replica e valuta
• Accesso immediato a documenti informativi (KID, Prospetto, Factsheet)
• Selettore per piazza di quotazione (Borsa Italiana, Xetra, SIX, Euronext)

Screener avanzato con strumenti di confronto diretto e simulatore di piani di accumulo.

• Comparazione diretta e affiancata di più ETF (costi, rendimenti, indici)
• Simulatore avanzato per piani di accumulo (PAC) a capitale crescente

Il segmento di quotazione ufficiale italiano per ETF, ETC ed ETN quotati a Piazza Affari.

• Dati ufficiali sui volumi reali scambiati sul mercato telematico italiano
• Controllo dello spread bid-ask di mercato e presenza dei market maker

Piattaforma globale di selezione ETF con rating indipendenti e scoring di qualità.

• Valutazione indipendente dell'efficienza di tracciamento e della liquidità
• Modulo completo di screening ESG e sostenibilità

Il punto di riferimento per l'analisi dei fondamentali e la segmentazione per stile/dimensione.

• Morningstar Style Box: suddivisione per capitalizzazione e stile (Value/Blend/Growth)
• Indicatori del paniere sottostante (P/E medio ponderato, P/B, Dividend Yield)
• Funzione X-Ray di portafoglio per identificare sovrapposizioni geografiche e settoriali

Database specializzato nel calcolo del costo reale di mantenimento rispetto al benchmark.

• Calcolo della Tracking Difference storica effettiva anno per anno
• Evidenziazione di sovraperformance dell'indice grazie a prestito titoli ed efficienza fiscale
• Dimostrazione del costo effettivo reale rispetto al TER nominale

Portale storico statunitense per insight approfonditi, composizione holdings e reportistica.

• Dettaglio completo dei sottostanti e concentrazioni settoriali
• Reportistica costante su flussi istituzionali e trend di mercato

Il primo gestore al mondo per masse gestite su ETF (gamma Core azionaria e obbligazionaria).

• Elenco giornaliero di tutti i titoli in portafoglio (Holdings al 100%)
• Dati ufficiali su duration effettiva e yield to maturity per ETF obbligazionari

Pioniere della gestione passiva a basso costo, noto per le serie LifeStrategy e FTSE All-World.

• Documentazione e schede ufficiali sulle allocazioni LifeStrategy (20/40/60/80)
• Filosofia di indicizzazione neutrale ad ampia diversificazione

Il primo emittente europeo per patrimonio gestito, include Lyxor e la gamma Prime.

• Ampia gamma di ETF a replica fisica e sintetica ottimizzata per mercati specifici

Divisione ETF del gruppo DWS/Deutsche Bank, leader nelle soluzioni obbligazionarie governative.

• Schede di dettaglio per target duration e curve dei tassi di interesse

Famoso per l'ETF storico su Nasdaq-100 (EQQQ), indici Equal Weight e commodity strutturate.

• Analisi e schede comparative su indici tradizionali vs equiponderati

Creatore del primo ETF moderno al mondo (SPY), leader nella gamma Dividend Aristocrats e settoriali.

• Schede dettagliate sulla serie Dividend Aristocrats (USA, Europa, Globale)